Simulation Monte Carlo
Progression
#Simulation Monte Carlo
Simuler permet de construire une intuition sans manipuler d’emblée des formules. On approxime des probabilités par des fréquences et des espérances par des moyennes. Plus l’échantillon est grand, plus l’approximation se stabilise; l’incertitude résiduelle se quantifie par des intervalles autour de l’estimation.
Les Monte Carlo éclairent des problèmes où les calculs exacts sont pénibles, et servent de filet de sécurité pour vérifier un résultat théorique. Elles demandent une graine contrôlée pour la reproductibilité et une attention aux corrélations introduites par le générateur ou certains stratagèmes d’échantillonnage.